Prova controlla in impostazioni-app protette, quelle sono le app a cui consenti l'esecuzione a schermo bloccato, questo vuol dire che se per esempio hai disattivato whatsapp è normale che non ti arrivino i messaggi quando hai lo schermo bloccato in quanto essendo disattivata vuol dire che la sincronizzazione di quell'app viene bloccata a schermo spento, e riattivata una volta sbloccato il device, oppure addirittura una volta aperta l'app... detto questo recati in impostazioni-app protette e abilita quelle di cui vuoi sempre le notifiche anche a schermo bloccato