c'è una cartella sulla SDCard chiamata MIUI, dentro trovi la cartella "theme" mettilo li, poi da Strumenti->Temi dovresti ritrovartelo, in questo caso nella scheda "stili lockscreen" dopo aver fatto "modifica tema".
edit: eheh mi hanno anticipato, cmq colgo l'occasione per avvertirti di stare attento che certi temi/moduli di temi sono fatti per la versione Gingerbread e non vanno bene per la versione ICS