Quando colleghi il cell al pc dovresti vedere le cartelle di sistema.
Tra queste cartelle dovresti vederne una che si chiama sdcard. All'interno di questa devi creare la cartella media e le sottocartelle di cui sopra. Se non vedi la cartella sdcard c'è qualcosa che non va.
In alternativa al collegamento col pc, potresti provare a scaricarti dal market es gestore file, che ti permette di gestire e creare le cartelle direttamente dal cell.