Ho avuto lo stesso problema anch'io, utilizzavo un widget per attivare/disattivare la connessione dati, però quello che utilizzavo mi settava ad off tutte le connessioni.
Come qualcuno ha già detto APNdroid o simili permettono di mantenere la connessione MMS sempre attiva.
Comunque può capitare di non essere sotto copertura 3G anche con le connessioni attive e quindi arriva solo la notifica di MMS e nella notifica si ha sempre "Download in corso" (galaxy S) anche se si attiva o si torna sotto copertura 3G.
Per scaricare l'MMS (galaxy S) entrare in
Messaggi>Impostazioni>Recupero automatico OFF
a questo punto nel messaggio appare un bel pulsante "download"
e se la connessione MMS è attiva si può scaricare il messaggio.