se vuoi andare su internet usando il 3g ovviamente devi usare quell'opzione, quindi sì: deve esserci la spunta.
Quando invece non ti serve internet puoi anche togliere la spunta.
Comunque non ti andrà mai in roaming DATI se non attivi l'apposita opzione (ossia l'opzione ROAMING), ma ti andrà sempre in roaming VOCE (compare una piccola R vicino all'indicatore di segnale) che comunque non comporta (per H3G) costi aggiuntivi.