È un'impostazione che devi necessariamente attivare per far funzione NetGuard (vale per qualsiasi firewall cerchi di installare su Android): non è proprio una VPN ma il sistema la segnala come tale.
Puoi disattivarla dalle impostazioni ma se lo fai NetGuard smette di funzionare.
Quindi vai tranquillo e procedi con il prossimo step